一、1999年12月人民币外汇牌价表(中间价)（论文文献综述）
周俊杰[1]（2021）在《基于GARCH-Copula-CoVaR的离岸与在岸人民币市场间风险溢出研究》文中指出
姜天宁[2]（2021）在《动态能力视角下A公司外汇风险管理案例研究》文中进行了进一步梳理随着人民币汇率改革的持续推进和国际金融市场的频繁震荡,人民币汇率呈现越来越明显的双向波动态势且波幅逐渐扩大,我国涉外企业面临严峻的外汇风险。如何适应动荡的外汇市场,不断提高企业的外汇风险管理水平迫在眉睫。本文采用探索式案例研究方法,以A公司近10年的外汇风险管理经历为纵向案例,引入动态能力视角和动态过程视角对外汇风险管理过程进行探究,打开企业外汇风险管理过程的“黑箱”。首先,根据COSO风险管理框架和动态能力理论模型初步构建了外汇风险管理过程中的能力机制模型,将外汇风险管理过程划分为环境洞察能力、学习吸收能力和组织创新能力三个维度进行刻画;其次,对A公司在不同汇率波动时期的外汇风险管理状况进行描述,把握A公司整体的外汇风险管理动态过程和效果;再次,对不同汇率波动阶段A公司的外汇风险管理过程和效果进行分析,主要聚焦于对汇率预测的分析和避险方案的运用分析,并通过扎根理论逐级编码,明确环境洞察能力、学习吸收能力和组织创新能力对企业不同阶段外汇风险管理的影响机制,并发现A公司外汇风险管理历程呈现出“动态能力配置—动态能力刚性—动态能力提升”的结构特点,并影响了企业每一阶段的外汇风险管理决策和效果;最后,从动态能力视角为外汇风险管理水平提升进行路径设计,为企业更好的进行外汇风险管理提出方案建议。
赵琦[3]（2021）在《人民币汇率变动对农民收入的影响》文中指出在世界经济一体化的背景下,我国与世界市场的联系逐渐密切,国内经济受人民币汇率变动的影响程度也越来越大。自2015年汇率改革以来,人民币汇率弹性不断增加且市场化程度也逐步加深,加上新冠肺炎疫情对全球经济的冲击,人民币汇率变动对我国经济发展产生的不确定性也在增加。学者们对此进行了各种研究,探讨了人民币汇率变动对国际贸易收支、进出口贸易、国内收入等经济变量的影响,在农业经济方面,学者们的研究主要聚焦于人民币汇率变动对农产品进出口、农产品价格等方面的影响,相比之下,对农民收入的研究则较少,所以,本文的研究目的在于研究人民币汇率变动对农民收入的影响,并给出一些相关建议。本文基于前人的理论分析和研究结论,提出了两个假说:一是人民币汇率变动可以影响我国的农民收入;二是人民币汇率变动可以影响农产品进口、农产品出口这两个中介变量,进而对我国的农民收入产生影响。然后通过构建双重中介效应模型,利用逐步回归法进行实证检验,并利用Sobel检验分别检验了个别中介效应。通过以上分析,结果发现:人民币汇率升值会促进农民收入增加;人民币汇率升值可以通过促进农产品进口、农产品出口,进而促进农民增收,但是这个中介效应机制在各个地区的表现不同,即存在区域差异。
张伟伟,苗思雨[4]（2020）在《美元利率汇率波动对中国经济的影响——基于美元与人民币利率汇率联动关系的实证检验》文中研究表明美元与人民币的利率汇率传导机制主要包括经常账户传导机制和资本账户传导机制。在不同的传导机制下,美元与人民币利率汇率的传导效果并不相同。美元与人民币之间的利差对人民币兑美元汇率变动有明显的波动溢出效应,验证了利率平价理论的成立。美元与人民币之间的利差波动会对人民币兑美元汇率的稳定性产生重要冲击。而人民币兑美元汇率的变动对美元与人民币之间的利差不能产生波动溢出效应,美元与人民币之间的利差变动不会受到来自人民币与美元之间汇率因素的影响。中国应进一步深化汇率市场化改革,在货币政策调整时应考虑美国货币政策因素,充分防范通过利率渠道引发的外汇市场汇率波动风险,推进中国境内金融体制改革,增强境内金融市场抵御外来风险的能力。
康文茹[5]（2020）在《人民币汇率形成机制对金融稳定影响研究》文中研究指明汇率是经济基础指标,保持汇率稳定是经济和金融稳定的必要条件。当前,中国经济发展步入“三期叠加”时期,经济进入结构性调整阶段,实体经济的发展面临着转型压力,经济增长速度放缓,经济下行压力较大,人民币汇率贬值压力增强。汇率大幅波动不仅受经济基本面的影响,在金融一体化和人民币国际化背景下,人民币汇率波动超出经济基本面。自2009年人民币国际化加速,人民币离岸市场迎来了快速发展机会,交易规模、交易速度、交易结构发生较大变化,离岸金融自由化和宽松的金融监管制度使国际金融风险通过离岸市场对人民币在岸市场影响增大。如何进一步深化人民币汇率形成机制改革关系着我国金融开放和人民币国际化。浮动和固定汇率形成机制对金融稳定的影响,在理论和实践上都有不同观点,浮动或固定汇率形成机制都不必然产生金融稳定或者不稳定,结果的产生都需要一定条件。由于人民币汇率长期的升值趋势和低弹性浮动,使市场和央行对大幅贬值存在一定程度的“浮动恐惧症”。2015年“8.11”汇改后,市场在非理性预期自我强化下,人民币大幅单边贬值,外汇储备大幅下跌,资本大量外流,2017年5月贬值才真正被遏制;2018年6月开始,中美贸易战不断升级,人民币汇率再次陷入单边贬值。只有对汇率变动影响金融稳定进行系统评估,才能克服“浮动恐惧症”,进一步深化人民币汇率形成机制改革。本文首先对汇率形成机制理论、金融稳定理论以及他们之间的关系的文献进行梳理,并对论文的技术路线、研究框架、研究方法等进行总结。然后对汇率形成机制理论、我国汇率形成机制改革历程和我国汇率形成机制特点进行归纳总结。并根据我国国情,度量出我国金融稳定指数。然后对人民币汇率形成机制影响金融稳定机制进行理论梳理,为实证提供理论基础。其次,测算出我国外汇市场失衡程度,并考察其影响因素,发现2015年汇改后,我国外汇市场失衡较严重,但总体可控。在影响因素中,中美利差在外汇市场压力作用具有不确定性,利率和汇率之间传导机制不畅,数量型货币政策对外汇市场压力有反向拉动作用,离岸人民币汇率预期对外汇市场压力在中、长期作用并不明显,在短期有重要影响,GDP增长和EMP在短、中、长期保持一致关系,经济基本面是人民币汇率的重要支撑,美中通货膨胀差对外汇市场压力的作用并不明显,通货膨胀和外汇市场压力传导不畅。再次,考察“三元悖论”框架背离指数、外汇市场压力（EMP）以及人民币离岸预期和在岸即期汇率的“汇差”对我国金融稳定的影响。根据实证结果显示,外汇市场压力虽然很大,但对金融稳定的影响在可控范围之内,影响不显着;我国的三元政策组合变动对金融稳定影响不显着;人民币在岸和离岸预期“汇差”对金融稳定和外汇市场压力只在某个特殊时间段有一定影响,不具可持续性。因此,汇率变动对我国金融稳定影响整体不是很明显,这是因为,我国是银行为主导的金融体系,我国外债在安全范围内,银行资产负债表和资产价格受影响程度有限,而且央行在管理人民币贬值风险时,没有采取提高利率方式,也降低了对金融体系的影响。然后,对汇率变动对实体经济的外汇风险暴露进行实证研究。制造业是实体经济的基础,实体经济是金融稳定的重要支撑。通过实证研究发现,汇率对制造业有影响,但影响程度受股市状态影响,且行业差距比较大,竞争力大的行业风险暴露水平较小,国际贸易定价权低的行业外汇风险暴露水平较高。最后,考察人民币国际化对金融稳定的影响。实证结果显示,人民币跨境指数（CRI）对金融稳定在中短期有较大影响,但在长期,对金融稳定的影响不显着,表明人民币跨境交易和资本的流动在中短期对金融稳定有一定影响。人民币离岸指数（ORI）对金融稳定的影响主要体现在短期,且影响在逐渐降低。在2016年之前,在短期对金融稳定影响比较大,升值期间,人民币国际化程度有助于金融稳定,在贬值期间,人民币国际化对金融稳定影响有负面冲击,但自2016年之后,人民币离岸指数（ORI）对金融稳定,不管短期,还是中长期,影响都不太显着。这表明,目前人民币国际化的风险主要体现在跨境交易和资本流动上。本文创新点主要有以下几个方面:首先,本文选择了适合我国国情的金融稳定基础指标构建了我国金融稳定指数,突出了有关金融开放的风险指标,如实际有效汇率变动率、短期外债、外商直接投资的引入。其次,本文对汇率形成机制理论、人民币汇率形成机制现存的问题和特征进行了全面梳理,并对汇率影响金融稳定机制理论和文献进行梳理和归纳,在此基础上从“三元悖论”框架背离指数、外汇市场压力指数（EMP）以及在岸即期汇率与离岸人民币预期“汇差”、实体经济外汇风险暴露、人民币国际化五个方面,考察人民币汇率形成机制对金融稳定动态影响。然后,本文选择了具有门限的时变向量自回归模型（LT-TVP-VAR）作为实证研究模型。该模型不仅具有时变特征,而且门限设置适合我国不断转型的结构性变化,可以克服结构方程或者马尔科夫模型等的跳跃特征,且10000次蒙特卡罗模拟（MCMC）可以弥补样本量小的缺点。经过验证,本文中经济变量存在明显的门限效应,因此该模型的选择有助于实证结果的准确性。
李良艳[6]（2017）在《人民币期货发展研究》文中研究指明外汇期货作为世界上第一个金融期货产品,已经成为近半个世纪以来国际金融市场汇率风险管理中不可缺少的金融衍生工具。随着经济全球化的和浮动汇率制度不断盛行,它在促进对外贸易、对外投资便利化和服务实体经济方面发挥着日益重要的作用。当前,国际金融危机频发,场内衍生品市场的交易数量和流动性指标大幅提升,外汇期货更加凸显其作为外汇衍生品最重要交易品种的地位,成为当前各大经济体和金融企业对冲汇率风险的热点和风向标。同时,外汇期货属于一种汇率风险管理工具,是汇率价格的发现者,成为反映汇率市场化和金融市场发展水平高低的重要标志。随着我国汇率形成机制市场化改革的全面深入,汇率的双向波动态势和幅度会更加明显。我国的实体企业和其他市场主体将会面临更大的汇率风险,为规避这种风险,必然寻求汇率衍生工具的多样性和创新性,如果没有相应的风险管理工具进行对冲,就很难应对不确定性所带来得复杂的市场风险。目前,从在岸来看,我国只有人民币汇率衍生品的场外交易市场,场内交易市场仍处于空白,同国际成熟的外汇衍生品市场相比,不管在交易品种还是交易规模上,还存在着较大的差距。就长远发展而言,要加强未来对人民币汇率定价主导权的控制,就需要在完善离岸人民币期货市场同时,逐步建立在岸市场,以形成境内和境外的人民币期货市场互动发展,增强在全球市场上的人民币汇率话语权,深化和丰富我国的外汇市场体系,形成外汇即期、外汇远期、外汇掉期、外汇期货、外汇期权等完整的衍生晶体系,为人民币国际化奠定坚实的市场基础。文章以国际化视野下的人民币期货发展作为核心,沿着过去-现在-未来为时间轴主线贯穿整个人民币期货市场研究过程,以外汇期货的经济功能和外汇理论为指导,采用定量和定性相结合的手段,统筹离岸和在岸两个市场来全面分析人民币期货发展状况,以期深入挖掘人民币期货市场进一步发展的可能性。在微观研究层面,本文从人民币期货发展的源头入手,分析在岸和离岸人民币期货发展历程。针对当前离岸人民币期货市场发展,划分为萌芽和逐步推进两个阶段,分别阐述合约内容和交易机制的变化。同时,结合分析在岸人民币期货试点失败的症结所在,深层次剖析影响人民币期货发展的汇率、利率和资本管制三大重要因素。在上述基础上,论证人民币期货发展的实质,采用ECM-BGARCH、VECM和修正信息份额MIS模型、VECM-EGARCH模型对人民币期货的套期保值、价格发现以及波动溢出效应进行实证分析。测度人民币期货的套期保值比率及套保比率的有效性,从期货/现货领先滞后关系和价格贡献度两个角度测量人民币期货的价格发现功能,除此之外,从波动集聚、短期波动溢出和长期波动溢出三个方面研究人民币期货的波动溢出效应。纵观本国市场发展的同时,文章也借鉴了其它国家本币期货发展经验,基于发展阶段的相关性、面临形势的相似性以及结果的一致性,选取了印度、巴西和俄罗斯这三个金砖国家,进一步在国际外汇市场的背景下探究这三个金砖国家本币期货发展的路径以及对人民币期货的启示。作为当前国内人民币期货研究的薄弱区,本文阐发了对于未来深化汇率形成机制改革和人民币期货市场化的方向展望,规划了人民币期货发展的市场路径,即在发挥香港交易所在境外人民币期货市场的桥头堡作用,完善离岸人民币期货市场的同时,遵循推出交叉汇率外汇期货、人民币外汇期货先后顺序重建在岸人民币期货市场,构建境内完整的外汇衍生体系。希望此文能引发更多反响和学者同仁的建议,对推进人民币国际化,加快我国的金融创新,贡献自己的绵薄之力。
孔凡玲[7]（2016）在《中俄汇率变动对双边农产品贸易影响的研究》文中认为汇率又称汇价,是指一种货币对另一种货币的比价关系。汇率作为重要的经济杠杆和短期宏观调控的主要手段,在市场经济中发挥着重要的作用,汇率的变动,将会对国家的国内经济和对外经济贸易产生影响,进而影响到国际贸易和国际经济。中国经济的崛起,使得中国在国际政治和经济中作用越来越重要,人民币在国际贸易和国际经济中的地位显着提高,一直以来关于人民币升值与贬值已经成为了全世界备受瞩目的焦点,这也很好的说明了人民币汇率变动在国家乃至世界经济中的重要地位与作用。中国人民银行2015年9月发布的中国货币政策执行报告中指出,中国将持续遵循可控性、主动性和渐进性原则,进一步完善人民币汇率形成机制,充分发挥人民币汇率在实现中国经济总量平衡、经济结构调整、经济发展战略及经济转型中的独特作用。中国和俄罗斯建立的长期稳定战略协作伙伴关系为中俄农产品贸易和金融协作的发展打下了坚实的基础,中俄农产品贸易快速发展,2010年11月人民币和俄罗斯卢布实现直接兑换,那么,人民币对俄罗斯卢布汇率变动（简称中俄汇率变动）是否会对中俄农产品贸易产生影响以及产生怎样的影响,具体而言,人民币对俄罗斯卢布汇率变动对中俄农产品贸易影响是否符合马歇尔勒纳条件,是否存在J曲线效应,是否符合人民币对俄罗斯卢布升值会导致中国出口俄罗斯农产品减少而进口俄罗斯农产品增加,针对不同的影响应该采取怎样的措施都成为值得研究的问题。在人民币对俄罗斯卢布汇率波动的背景下,作为农业大国的中国,又是俄罗斯联邦国家的近邻,如何充分发挥人民币对俄罗斯卢布汇率这一经济杠杆的调节作用,推动中俄农产品进出口贸易的不断发展,抓住对俄农产品贸易的比较优势,以俄罗斯农产品市场需求为导向,进一步调整中国对俄农产品出口结构,加快对俄农产品出口的步伐,从而带动中国农村经济的发展具有重要的理论和现实意义。本研究旨在对人民币对俄罗斯卢布汇率变动对中俄农产品贸易的影响进行研究,首先,对人民币对俄罗斯卢布汇率变动对中国出口俄罗斯农产品的影响进行研究,运用ADF单位根检验、Granger因果检验、Johansen协整检验、拉格朗日乘数检验、广义差分、误差修正模型和脉冲响应函数分析方法,对人民币对俄罗斯卢布汇率、中国农产品出口价格、俄罗斯国内生产总值和俄罗斯消费者价格指数对中国出口俄罗斯农产品的影响的长期均衡关系、短期波动机制、因果关系及相互冲击的动态响应进行研究,并基于相同的原理和方法,对人民币对俄罗斯卢布汇率变动对中国出口俄罗斯苹果的影响进行研究,以比较和验证人民币对俄罗斯卢布汇率变动对中国出口俄罗斯农产品影响的结论。其次,基于同样的原理,对人民币对俄罗斯卢布汇率、中国农产品进口价格、中国制造业采购经理指数和俄罗斯消费者价格指数对中国进口俄罗斯农产品的影响的长期均衡关系、短期波动机制、因果关系及相互冲击的动态响应进行研究,并基于相同的原理和方法,对人民币对俄罗斯卢布汇率变动对中国进口俄罗斯冻鱼的影响进行研究,以比较和验证人民币对俄罗斯卢布汇率变动对中国进口俄罗斯农产品影响的结论。人民币对俄罗斯卢布汇率变动对中国出口俄罗斯农产品的影响分析结果表明：人民币对俄罗斯卢布升值无论长期还是短期都会阻碍中国对俄罗斯农产品出口,从长期看,人民币对俄罗斯卢布每升值1%,中国对俄罗斯农产品出口会降低0.746925%；从短期看,本期的人民币对俄罗斯卢布每升值1%,中国对俄罗斯农产品出口将降低0.871982%,而上一期的人民币对俄罗斯卢布在短期内每升值1%,中国对俄罗斯农产品出口将会增加0.132423%,这符合J曲线效应；中国农产品出口价格水平每上涨1%对中国对俄罗斯农产品出口的长期促进作用可达0.236394%,短期促进作用为0.218179%,且促进作用都显着,这与理论预期相悖；无论长期还是短期,俄罗斯国内生产总值的上涨会促进中国对俄罗斯农产品出口分别增加0.420201%和0.19037%,与理论预期相符,长期促进作用比短期更显着；俄罗斯国内价格水平的上涨对中国对俄罗斯农产品出口在长期、短期都具有拉动作用,拉动作用分别为0.779369%和0.381109%。人民币对俄罗斯卢布汇率变动对中国进口俄罗斯农产品的影响分析结果表明：人民币对俄罗斯卢布汇率的变动无论长期还是短期对中国从俄罗斯进口农产品影响显着,从长期看,人民币对俄罗斯卢布升值1%,中国从俄罗斯进口农产品将增加0.075349%；从短期看,本期和上一期的人民币对俄罗斯卢布每升值1%,中国从俄罗斯进口农产品将增加0.601642%和0.374940%,影响作用与理论预期一致；代表中国农产品价格水平的中国农产品进口价格指数和代表中国经济发展水平的中国制造业采购经理指数对中国进口俄罗斯农产品的影响作用非常大,长期影响各自为0.247703%、1.64782%,短期影响分别为0.277808%和2.332498%,并且两者的影响作用方向与理论预期相一致；代表俄罗斯农产品价格水平的俄罗斯居民消费者物价指数长短期对中国从俄罗斯进口农产品的阻碍作用为0.381109%和0.230743%,这种影响作用与理论预期不一致。人民币对俄罗斯卢布汇率变动对中国出口俄罗斯苹果的影响分析结果表明：在影响中国对俄罗斯苹果出口的因素中,人民币对俄罗斯卢布汇率的影响显着,人民币对俄罗斯卢布每升值1%,中国对俄罗斯出口苹果长期将降低1.12297%,短期也将降低0.53566%,这与理论预期相符,也印证了人民币对俄罗斯卢布汇率变动对中国出口俄罗斯农产品的影响结果；代表俄罗斯农产品价格水平的俄罗斯居民消费者物价指数每上涨1%会使中国对俄罗斯苹果出口长期和短期分别增加1.560684%和13.30691%,此影响作用与理论预期相符且与俄罗斯物价水平对中国对俄罗斯农产品出口的影响作用相同；中国苹果出口价格每上涨1%,中国对俄出口苹果长期和短期分别增加0.321726%和0.252506%,此影响作用与理论预期相悖；代表俄罗斯国家收入水平的俄罗斯国内生产总值对中国出口俄罗斯苹果的影响作用与对中国出口俄罗斯农产品的影响作用相反,俄罗斯国内生产总值每增长1%,中国出口俄罗斯苹果长期和短期分别降低0.257928%和0.180443%。人民币对俄罗斯卢布汇率变动对中国进口俄罗斯冻鱼的影响分析结果表明：在影响中国从俄罗斯进口冻鱼的因素中,人民币对俄罗斯卢布汇率的变动对中国进口俄罗斯冻鱼的影响较显着,人民币对俄罗斯卢布升值1%,中国从俄罗斯进口冻鱼将减少0.339063%,这与理论预期不符,从短期来看,本期和上期的人民币对俄罗斯卢布每升值1%,中国从俄罗斯进口冻鱼将增加0.415718%和0.165761%,人民币对俄罗斯卢布汇率变动短期对中国从俄罗斯进口冻鱼额的增加有促进作用,长期却有阻碍作用；代表中国冻鱼价格水平的中国农产品进口价格指数和代表中国经济发展水平的中国制造业采购经理指数对中国进口俄罗斯冻鱼具有强的拉动作用,拉动作用分别达到0.269351%和2.590471%,并且二者的影响作用方向与理论预期相一致并与二者对中国从俄罗斯进口农产品的影响作用相同；代表俄罗斯农产品价格水平的俄罗斯居民消费者物价指数上涨会使中国从俄罗斯进口冻鱼增加,增加作用达0.500709%,此影响作用与理论预期相符且与俄罗斯物价水平对中国从俄罗斯进口农产品的影响作用相同。在影响中俄农产品贸易的因素中,人民币对俄罗斯卢布汇率、农产品进出口价格、双边国内生产总值和双边物价水平的影响作用都很显着,而且变量之间存在长期稳定的均衡关系,人民币对俄罗斯卢布汇率等解释变量和中俄农产品进出口之间存在误差校正机制且调整速度较快,无论长期均衡的广义差分结果和短期修正结果都与理论预期基本相符。
李秋敏[8]（2015）在《管理浮动汇率制度下的人民币汇率趋势与波动研究》文中认为中国于2005年7月实行人民币汇率改革,在主动性、可控性、渐进性的原则下,采用以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节的有管理的浮动汇率制度。汇改后的人民币出现了不同程度的波动,并持续升值。但是进入2014年来,由于国际国内的各种因素影响,人民币兑美元汇率开始出现贬值,形成双向波动的局面,人民币汇率的走势一波三折,错综复杂。因此,人民币汇率问题成为中国及各贸易伙伴国关注的焦点问题。传统的汇率理论并不适合当下的汇率研究,尤其是人民币实行有管理的浮动汇率制度,这种汇率制度是中国特色的制度创新,不同于钉住汇率制度以及发达国家的浮动汇率制度,也有别于一般的管理浮动汇率制度,具有更强的可控性。如何体现人民币汇率制度的管理特征和浮动特征,如何有效把握人民币汇率的趋势和波动,需要新的研究角度和研究方法。本文根据汇率均衡理论、外汇干预理论,运用计量方法对人民币汇率的趋势和波动进行分析。根据人民币汇率序列的非线性特征,利用k-GMDH算法分析人民币汇率的趋势;引入外汇干预变量改进GARCH模型研究人民币汇率波动;构建最小二乘-核估计的半参数模型,综合分析人民币汇率趋势与波动的变化规律,反映人民币汇率在现行汇率制度下的管理特征和浮动特征。主要包括以下内容:首先,研究了人民币兑美元汇率的水平序列和波动序列的特征,包括非正态性、长记忆性、波动的聚集性、非对称性等,并对以上非线性特征一一进行验证。采用J-B统计量来检验汇率水平序列和汇率波动序列的非正态性,分别用R/S检验方法和修正的R/S检验方法检验汇率波动序列的长记忆性,并用GARCH模型对人民币兑美元汇率进行波动聚集性检验,利用TGARCH模型检验波动的非对称性效应。结果显示人民币兑美元的汇率水平序列和波动序列存在非正态性特征,呈“尖峰厚尾”性态,汇率的波动具有长记忆性和聚集性,说明传统金融理论的有效市场理论和布朗运动将不再成立,汇率的历史信息有助于预测未来的汇率趋势和波动。接着,基于汇率序列复杂的非线性特征,利用非参数估计方法构建人民币汇率趋势模型并进行估计。非参数估计方法选取了GMDH算法和k近邻-GMDH算法,GMDH算法是分析非线性复杂系统的有效工具,本文利用k近邻估计改进了GMDH算法,并通过数学推理证明了改进模型的优良性质,能更有效的分析人民币汇率的趋势。利用实际数据选择输入变量和模型结构,实证分析汇改后的人民币汇率趋势,实证表明改进的模型能有效反映人民币汇率的非线性特征和趋势,预测效果更好。其次,引入外汇干预变量改进GARCH模型,分析人民币汇率的波动。根据人民币汇率的变化特征,考虑2008年全球金融危机对人民币汇率的影响,将汇改后至2014年的汇率数据分为三个子样本,2005-2008、2008-2010、2010-2014,分别采用GARCH（p,q）模型研究了人民币汇率的波动,其中高阶的GARCH模型由GMDH算法来确定阶数和参数。为了维护人民币的稳定,中国央行采取外汇干预手段抑制汇率的波动幅度。本文在GARCH模型中引入外汇干预变量,改进了汇率波动模型,分析人民币汇率的波动规律和外汇干预对汇率的影响程度和方向。实证分析表明:在改进模型的均值方程中,外汇干预变量的系数显着为负,汇率的变动方向与干预的方向一致。外汇干预一定程度上可以降低人民币汇率的升值幅度,但不能完全抑制汇率的升值。在改进模型的方差方程中,外汇干预量的系数显着为负,表示外汇干预会减少汇率的波动,对波动起到熨平的效果。通过情景仿真分析,结果显示该模型能够有效的分析干预政策对汇率波动的影响,并能解释近一年来的汇率异常波动现象。最后,构建半参数模型综合分析人民币汇率的趋势与波动。根据汇率均衡理论和外汇干预理论,利用计量分析的方法构造最小二乘-核估计的半参数模型分析管理浮动制度下的人民币汇率。半参数模型的参数部分选择对汇率有影响的经济变量,非参数部分选择汇率波动。模型融合了汇率趋势与波动的信息,不仅可以分析人民币汇率的趋势变化和波动变化,还能反映趋势与波动两者之间的相互影响与作用,综合反映人民币汇率趋势与波动的变化规律。实证结果表明,半参数模型融合了汇率的趋势与波动的综合信息,提高了模型估计精度,预测效果优于非参数方法。同时还可以对影响汇率变化的经济因素进行结构分析,确定各经济因素对汇率的影响方向和程度,结果与目前的经济现象一致。
印梅[9]（2014）在《国别视角下人民币汇率制度、汇率行为对贸易收支的影响研究》文中认为2005年7月的人民币汇率制度改革与当时我国贸易收支失衡的背景有着密不可分的联系。汇率制度改革以后的贸易收支效应问题也得到了持久、广泛的关注。明晰汇率制度、汇率行为与贸易收支的确切关系，无论是对汇率制度的完善、汇率调节还是对促进贸易收支均衡、促进经济发展都具有非常重要的意义。本文在考虑了相关文献中尚需进一步研究的几个问题之后，通过理论分析、历史分析以及实证分析从国别视角探讨了人民币汇率制度转换、汇率行为变化对我国贸易收支的影响，并基于研究结论对现行汇率制度下的汇率制度完善、汇率调整与贸易收支均衡等问题提出建议。首先本文构建了汇率制度、汇率行为与贸易收支的理论分析框架。通过理论分析说明汇率制度主要通过汇率行为作用于贸易收支。将研究汇率制度与贸易收支的关系转为研究汇率行为与贸易收支的关系。理论研究结果表明，进出口价格是链接汇率行为与贸易收支的重要桥梁；基于汇率弹性推导的判定条件与基于供求价格弹性的判定条件具有共通性，为后续的实证分析奠定了基础。其次，本文通过历史描述与分析发现，人民币汇率制度与贸易收支关系的紧密程度、贸易主体对汇率行为的重视程度根据历史时期的不同而变化。但从历史实践来看，贸易收支都是人民币汇率制度沿革、汇率调节中着重考虑的因素。随着国际经济联系不断深化，汇率政策服务对象和汇率影响因素多元化一定程度上减弱了汇率政策对对外贸易的服务意识，但是市场机制下，汇率因素作为影响进出口价格的主要因素之一，却愈加受到微观贸易主体的重视。接着，本文论证了汇率行为与进出口贸易价格的关系。总的来看，人民币汇率升值，出口外币价格上涨，进口本币价格下跌；汇率波动率上升进出口价格均上涨，但影响程度微不足道。比较来看，汇率行为对进出口价格的影响程度不如生产成本对进出口价格的影响。从国别角度看，人民币汇率行为对进出口价格的影响具有差异性。本文经分析认为传递程度的差异反映了出口国资源、产业发展的比较优势以及进口国资源、产业发展的比较劣势。同时，本文论证了汇率行为对贸易收支的影响。总的来看，人民币汇率升值以及汇率波动增加都将减少贸易收支余额，但汇率行为的影响不及需求因素以及成本因素对贸易收支的影响，供给因素对出口的影响也要超过汇率行为的影响。从双边贸易收支短期偏离向长期均衡的调整来看，偏差修正期从3个月至18个月不等。从一个标准差的汇率水平的冲击后贸易收支余额变动的轨迹来看，短期拉升和短期恶化的贸易伙伴数相当。收支余额恶化基本发生在前3个月以内，受到冲击后的一年以内多数双边贸易余额的累积变动显现了增加效应。从进出口贸易额的市场分布来看，我国进出口市场分散度都呈不断递增的趋势，其中进口市场分散程度要高于出口市场分散程度。汇率行为对市场分散度的影响主要在于汇率波动的影响，有效汇率波动提高，进出口市场分散度均有不同程度下降。接着，本文研究了现行汇率制度下的汇率调整与贸易收支均衡的关系。一篮子货币制度下，通过调整基准汇率即可保持本国货币相对于货币篮子的稳定，还能同时实现贸易收支相对均衡。但随着对外开放程度加深，人民币汇率的服务对象以及影响因素的多元化使得实际的汇率与贸易收支均衡目标下的汇率偏离的现象成为必然，但一国贸易收支均衡的重要性决定了贸易收支均衡目标下汇率是人民币汇率调整的重要参考，可以偏移，但不能远离。最后，本文经分析认为，人民币继续升值的基础依然存在。在这种趋势下，基于上文研究结论对人民币汇率制度完善以及我国贸易收支的调节提出四点建议。第一，人民币宜缓步升值，在人民币升值压力下，既要考虑通过汇率调整促进贸易收支均衡，也要考虑升值对出口竞争力的抑制，为出口结构升级赢得时间。第二，进一步给予投资渠道、便利性等服务，促进资本流出来缓解人民币升值压力，延缓升值步伐。第三，完善人民币参考一篮子货币的汇率形成机制，逐步提高信息透明度，扩大波动区间，放松干预。第四，加强各种措施的搭配与协调，多管齐下，调节贸易收支均衡。
朱小芳[10]（2013）在《人民币兑美元升值对我国服装对美贸易的影响》文中进行了进一步梳理服装业作为我国传统支柱性的产业，对我国的国民收入、出口创汇以及国内就业有着非常重大的影响。目前，我国服装出口正面临着劳动力成本上涨、原材料国内外价差拉大、国外贸易壁垒越来越多以及人民币持续升值等多重压力。然而人民币升值对我国服装出口究竟有没有负面影响一直是一个不确定的问题。本文从两个角度分析人民币兑美元升值对我国服装对美贸易的影响。从弹性的角度，本文利用C-D函数模型选取2009-2012年的季度数据计算出中国服装对美国的出口弹性值为2.3，满足马歇尔-勒那条件，得出人民币兑美元升值会对我国服装对美出口有不利影响；从汇率的角度，本文利用了向量自回归模型分别选取了2000-2012和2005-2012年的季度数据得出人民币兑美元升值对我国服装对美贸易的差额是有负面影响，但是在汇率制度改革之后，汇率对中美服装贸易差额的冲击影响大大减弱，只有0.33个百分点，是汇率改革之前的十分之一，即人民币兑美元升值对中美服装贸易差额虽然有负面影响，但是影响微弱；同时也发现我国服装对外依存度很高，汇率改革前后对外依存度均高达50%；中美两国的国民收入对中美服装贸易差额的影响在汇率改革之后增强，分别从原来的从原来的0.5和1.1个百分点上升到1.6个和1.8个百分点，远远高于汇率的冲击影响。最后本文对政府和企业提出建议，希望政府从更高层面上调整产业结构，扩大内需，促进服装的产业链升级，为服装行业创造良好的内外部环境；希望企业转变管理理念，从技术和品牌上着手，加强企业间合作，合理分配资源，打造出更多一流的品牌。
二、1999年12月人民币外汇牌价表(中间价)（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、1999年12月人民币外汇牌价表(中间价)（论文提纲范文）
（2）动态能力视角下A公司外汇风险管理案例研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景、目的及意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究目的与意义 |
| 1.2 文献综述 |
| 1.2.1 对外汇风险管理的研究 |
| 1.2.2 对动态能力理论的研究 |
| 1.2.3 文献评述 |
| 1.3 案例研究设计 |
| 1.3.1 案例选择 |
| 1.3.2 资料来源与收集过程 |
| 1.3.3 研究方法 |
| 1.3.4 数据编码与分析 |
| 1.3.5 主要创新点 |
| 1.4 研究内容和技术路线 |
| 1.4.1 研究内容 |
| 1.4.2 技术路线 |
| 2 理论基础与分析框架 |
| 2.1 外汇风险管理理论 |
| 2.2 动态能力理论 |
| 2.3 外汇风险管理与动态能力 |
| 3 案例正文:A公司外汇风险管理的动态过程 |
| 3.1 A公司基本概况 |
| 3.1.1 公司简介 |
| 3.1.2 经营情况 |
| 3.1.3 面临的外汇风险 |
| 3.1.4 风险管理组织 |
| 3.2 A公司外汇风险管理历程回顾 |
| 3.2.1 外汇风险管理阶段划分 |
| 3.2.2 单边预期阶段:较好地把握了时机 |
| 3.2.3 双向波动突变阶段:对外部环境感知始料未及 |
| 3.2.4 双边波动常态化阶段:风险管理适应能力提高 |
| 4 案例分析:动态能力视角下A公司外汇风险管理分析 |
| 4.1 单边预期阶段的外汇风险管理 |
| 4.1.1 成功的汇率预测 |
| 4.1.2 避险方案的成功运用 |
| 4.1.3 第一阶段外汇风险管理的动态能力机制 |
| 4.2 双边波动突变阶段的外汇风险管理 |
| 4.2.1 汇率预测的不足 |
| 4.2.2 避险方案运用不佳 |
| 4.2.3 能力刚性的“陷阱” |
| 4.2.4 第二阶段外汇风险管理的动态能力机制 |
| 4.3 双边波动常态化阶段的外汇风险管理 |
| 4.3.1 汇率预测水平提升 |
| 4.3.2 避险方案的运用与持续改善 |
| 4.3.3 第三阶段外汇风险管理的动态能力机制 |
| 4.4 基于动态能力视角的外汇风险管理水平提升模型 |
| 5 基于外汇风险管理动态能力提升的方案优化 |
| 5.1 基于环境洞察能力的外汇风险管理优化 |
| 5.1.1 提高对汇率持续双边波动的认知 |
| 5.1.2 提高汇率预测能力 |
| 5.2 基于学习吸收能力的外汇风险管理优化 |
| 5.2.1 提高组织学习能力 |
| 5.2.2 加强避险方案的多样化吸收与运用 |
| 5.3 基于组织创新能力的外汇风险管理优化 |
| 5.3.1 建立有机式风险管理组织 |
| 5.3.2 提高对方案实施的柔性管理能力 |
| 6 结论与展望 |
| 6.1 结论 |
| 6.2 本文局限性及展望 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（3）人民币汇率变动对农民收入的影响（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 一、引言 |
| 1.1 研究背景与研究意义 |
| 1.2 研究思路 |
| 1.3 研究内容设计 |
| 1.4 创新点与不足 |
| 二、文献综述 |
| 2.1 汇率对收入的影响 |
| 2.2 汇率对进出口贸易的影响 |
| 2.3 农产品贸易对我国农民收入的影响 |
| 2.4 影响我国农民收入的其他因素 |
| 2.4.1 农业技术进步 |
| 2.4.2 产业结构 |
| 2.4.3 人力资本 |
| 2.5 文献综述小结 |
| 三、我国的汇率制度发展历程与农民收入 |
| 3.1 我国的汇率制度发展历程 |
| 3.1.1 第一阶段:1978-1993 |
| 3.1.2 第二阶段:1994-2004 |
| 3.1.3 第三阶段:2005-2014 |
| 3.1.4 第四阶段:2015 年至今 |
| 3.2 我国的农民收入 |
| 3.2.1 我国的农民收入现状 |
| 3.2.2 我国的农民收入结构 |
| 四、人民币汇率影响我国农民收入的理论基础及影响机制 |
| 4.1 理论基础 |
| 4.1.1 国际贸易理论 |
| 4.1.2 二元经济结构理论 |
| 4.2 人民币汇率变动对农民收入的影响机制 |
| 4.2.1 人民币汇率变动对农产品贸易的影响机制 |
| 4.2.2 农产品贸易对农民收入的影响机制 |
| 五、人民币汇率对我国农民收入的实证分析 |
| 5.1 中介效应模型及其检验方法 |
| 5.1.1 单重中介效应模型 |
| 5.1.2 双重中介效应模型 |
| 5.2 模型构建和数据选择 |
| 5.2.1 中介效应模型设定 |
| 5.2.2 数据来源与说明 |
| 5.3 人民币汇率变动对农民收入影响的实证分析 |
| 5.4 人民币汇率变动对农民收入影响的中介效应检验 |
| 六、结论与建议 |
| 6.1 结论 |
| 6.2 建议 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（4）美元利率汇率波动对中国经济的影响——基于美元与人民币利率汇率联动关系的实证检验（论文提纲范文）
| 一、问题的提出 |
| 二、人民币与美元利率汇率的传导机制 |
| 1.理论基础 |
| 2.汇率影响利率的传导机制 |
| 3.利率与汇率传导机制的影响因素 |
| 三、人民币与美元之间利率汇率的变动情况 |
| 四、人民币与美元之间利率汇率传导机制的实证检验 |
| 1.期限为一个月的人民币美元利差与汇率升贴水联动关系 |
| 2.期限为三个月的人民币美元利差与汇率升贴水联动关系 |
| 3.期限为六个月的人民币美元利差与汇率升贴水联动关系的检验结果 |
| 4.期限为十二个月的人民币美元利差与汇率升贴水联动关系的检验结果 |
| 五、研究结论与政策建议 |
（5）人民币汇率形成机制对金融稳定影响研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第1章 导论 |
| 1.1 研究背景和意义 |
| 1.2 国内外文献综述 |
| 1.2.1 关于汇率形成机制的研究 |
| 1.2.2 关于金融稳定的研究 |
| 1.2.3 关于汇率形成机制与金融稳定关系的研究 |
| 1.2.4 对国内外研究现状的评述 |
| 1.3 研究思路、框架与方法 |
| 1.3.1 研究技术路线与思路 |
| 1.3.2 研究框架 |
| 1.3.3 研究方法 |
| 1.4 创新点与不足之处 |
| 1.4.1 创新点 |
| 1.4.2 不足之处 |
| 第2章 人民币汇率形成机制理论分析 |
| 2.1 汇率形成机制理论分析 |
| 2.1.1 传统的汇率决定理论 |
| 2.1.2 现代汇率形成理论 |
| 2.2 人民币汇率形成机制的演变历程 |
| 2.2.1 1949年至1993年:汇率并轨前 |
| 2.2.2 1994年至2005年:社会主义市场经济建设时期 |
| 2.2.3 2005年“7.21”汇改至今:汇率市场化阶段 |
| 2.3 现阶段人民币汇率形成机制现状 |
| 2.3.1 现阶段人民币汇率形成机制特征 |
| 2.3.2 现阶段人民币汇率形成机制影响金融稳定的因素分析 |
| 第3章 金融稳定理论与我国金融稳定度量 |
| 3.1 金融稳定的理论分析 |
| 3.1.1 金融稳定的内涵 |
| 3.1.2 金融稳定的相关理论分析 |
| 3.1.3 现代金融不稳定因素分析 |
| 3.2 金融稳定度量方法分析 |
| 3.2.1 金融稳定度量方法选择 |
| 3.2.2 金融稳定度量方法对比分析 |
| 3.3 我国金融稳定评价指标体系构建与度量 |
| 3.3.1 基础指标选择 |
| 3.3.2 基础指标说明 |
| 3.3.3 我国金融稳定指数的度量 |
| 第4章 人民币汇率形成机制对金融稳定影响理论分析 |
| 4.1 人民币汇率溢出效应理论分析 |
| 4.1.1 汇率溢出效应理论 |
| 4.1.2 人民币汇率溢出效应影响金融稳定机制分析 |
| 4.2 人民币汇率波动对宏观经济政策影响理论分析 |
| 4.2.1 “三元悖论”理论及实践 |
| 4.2.2 人民币汇率波动影响宏观经济政策路径分析 |
| 4.3 人民币汇率波动对实体经济影响路径分析 |
| 4.4 人民币国际化对金融稳定的影响分析 |
| 4.4.1 人民币国际化趋势分析 |
| 4.4.2 人民币国际化对金融稳定影响理论分析 |
| 4.4.3 人民币国际化对金融稳定影响机制分析 |
| 第5章 人民币外汇市场失衡的实证分析 |
| 5.1 外汇市场压力(EMP)及其理论分析 |
| 5.2 模型和数据说明 |
| 5.2.1 外汇市场压力(EMP)模型和数据说明 |
| 5.2.2 LT-TVP-VAR模型和数据说明 |
| 5.3 实证结果及分析 |
| 5.3.1 外汇市场压力(EMP)实证结果及分析 |
| 5.3.2 LT-TVP-VAR模型实证结果和分析 |
| 5.4 本章小结 |
| 第6章 人民币汇率波动对金融稳定影响的实证分析 |
| 6.1 指标构建 |
| 6.1.1 “三元悖论”框架背离指数 |
| 6.1.2 外汇市场压力(EMP)指数 |
| 6.1.3 在岸和离岸预期(NDF)的“汇差” |
| 6.2 实证结果分析 |
| 6.2.1 LT-TVP-VAR参数检验 |
| 6.2.2 LT-TVP-VAR脉冲响应分析 |
| 6.3 本章小结 |
| 第7章 人民币汇率波动影响金融稳定的实体经济路径实证分析 |
| 7.1 数据说明和模型构建 |
| 7.1.1 数据说明 |
| 7.1.2 模型构建和说明 |
| 7.2 实证结果分析 |
| 7.2.1 外汇风险暴露实证分析 |
| 7.2.2 公司特征对外汇风险暴露的影响 |
| 7.3 本章小结 |
| 第8章 人民币国际化对金融稳定影响的实证分析 |
| 8.1 数据说明 |
| 8.2 实证结果分析 |
| 8.2.1 参数检验结果 |
| 8.2.2 LT-TVP-VAR脉冲响应分析 |
| 8.3 本章小结 |
| 第9章 总结和政策建议 |
| 9.1 总结 |
| 9.2 政策建议 |
| 9.2.1 深化人民币汇率形成机制改革 |
| 9.2.2 完善外汇宏观审慎管理 |
| 9.2.3 降低实体经济外汇风险 |
| 9.2.4 防范人民币国际化风险 |
| 参考文献 |
| 博士在读期间科研成果 |
| 致谢 |
（6）人民币期货发展研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第一章 导论 |
| 第一节 选题背景 |
| 第二节 研究目的和研究意义 |
| 第三节 研究的思路、内容与框架 |
| 一、研究思路 |
| 二、研究内容 |
| 三、结构框架 |
| 四、论文的研究方法和主要创新之处 |
| 第二章 外汇期货:文献综述和理论研究 |
| 第一节 外汇期货经济功能理论 |
| 一、套期保值 |
| 二、价格发现 |
| 三、关于外汇期货经济功能的述评 |
| 第二节 外汇期货市场理论 |
| 一、外汇期货市场的溢出效应 |
| 二、外汇期货市场的有效性 |
| 三、外汇期货市场的其他 |
| 四、关于外汇期货市场理论的述评 |
| 第三节 关于人民币期货发展的研究 |
| 一、人民币期货发展的动因分析 |
| 二、人民币期货市场建设的路径分析 |
| 三、人民币期货发展研究评述 |
| 小结 |
| 第三章 人民币期货的发展历程 |
| 第一节 在岸人民币期货的发展 |
| 第二节 离岸人民币期货的发展 |
| 一、萌芽阶段 |
| 二、逐步推进阶段 |
| 第三节 影响人民币期货发展的因素 |
| 一、汇率因素 |
| 二、利率因素 |
| 三、资本管制因素 |
| 小结 |
| 第四章 人民币期货发展实证分析 |
| 第一节 外汇期货理论 |
| 一、外汇期货市场的运作机制 |
| 二、外汇期货的交易功能 |
| 第二节 人民币期货套期保值测度研究 |
| 一、数据来源 |
| 二、模型构建 |
| 三、实证分析 |
| 第三节 人民币期货价格发现功能研究 |
| 一、数据来源 |
| 二、模型构建 |
| 三、实证结果及分析 |
| 第四节 人民币期货波动溢出效应研究 |
| 一、模型构建与研究方法 |
| 二、实证结果及分析 |
| 小结 |
| 第五章 金砖国家本币期货发展路径探究及其对人民币期货的启示 |
| 第一节 国际外汇市场的发展 |
| 一、全球外汇市场发展 |
| 二、国际外汇期货市场发展 |
| 第二节 金砖国家本币期货发展路径探究 |
| 一、印度卢比期货发展路径 |
| 二、巴西雷亚尔期货发展路径 |
| 三、俄罗斯卢布期货发展路径 |
| 第三节 金砖国家本币期货发展路径对人民币期货的启示 |
| 一、印度卢比期货市场经验的启示 |
| 二、巴西发展本币期货的经验总结 |
| 三、俄罗斯发展本币期货的启示 |
| 小结 |
| 第六章 发展人民币期货市场的几点思考 |
| 第一节 完善离岸人民币期货市场 |
| 一、离岸人民币期货市场发展的局限 |
| 二、需要完善的方面 |
| 第二节 推进在岸人民币期货市场建设 |
| 一、发展在岸人民币期货市场的必要性 |
| 二、重建在岸外汇期货市场 |
| 小结 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（7）中俄汇率变动对双边农产品贸易影响的研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 选题背景 |
| 1.2 研究目的和意义 |
| 1.3 研究目标与研究内容 |
| 1.3.1 研究目标 |
| 1.3.2 研究内容 |
| 1.4 研究方法和技术路线 |
| 1.4.1 研究方法 |
| 1.4.2 技术路线 |
| 1.5 研究特点与创新之处 |
| 第二章 相关理论和文献综述 |
| 2.1 相关理论 |
| 2.1.1 人民币汇率形成机制 |
| 2.1.2 汇率变动影响农产品进出口贸易的一般规律 |
| 2.1.3 马歇尔——勒纳条件 |
| 2.1.4 J曲线效应 |
| 2.1.5 农产品特性对农产品贸易的影响机理 |
| 2.1.6 其他影响农产品进出口因素的影响机理 |
| 2.2 文献综述 |
| 2.2.1 汇率变动的进出口弹性理论 |
| 2.2.2 汇率变动与农产品贸易关系 |
| 2.2.3 汇率变动与中俄贸易关系 |
| 2.2.4 评述 |
| 第三章 人民币对俄罗斯卢布汇率和中俄农产品进出口分析 |
| 3.1 人民币汇率变动分析 |
| 3.1.1 汇率制度的演变 |
| 3.1.2 人民币汇率走势与变化分析 |
| 3.1.3 人民币对俄罗斯卢布汇率变动分析 |
| 3.2 中俄农产品贸易基础分析 |
| 3.2.1 中俄全面战略协作伙伴关系 |
| 3.2.2 坚实的经济基础 |
| 3.2.3 发展的贸易基础 |
| 3.3 中俄双边农产品贸易现状 |
| 3.3.1 中俄总体贸易现状 |
| 3.3.2 中俄农产品贸易 |
| 3.4 中俄农产品贸易互补性及贸易潜力分析 |
| 3.4.1 中俄农产品贸易互补性分析 |
| 3.4.2 中俄农产品贸易潜力分析 |
| 3.5 本章小结 |
| 第四章 中俄汇率变动对中国出口俄罗斯农产品的影响分析 |
| 4.1 实证变量的选择和数据来源 |
| 4.1.1 实证变量的选择 |
| 4.1.2 数据来源 |
| 4.2 研究方法 |
| 4.2.1 基本研究方法 |
| 4.2.2 具体研究方法 |
| 4.3 模型设定和实证分析 |
| 4.3.1 模型设定 |
| 4.3.2 实证分析 |
| 4.4 本章小结 |
| 第五章 中俄汇率变动对中国从俄罗斯进口农产品的影响分析 |
| 5.1 实证变量的选择和数据来源 |
| 5.1.1 实证变量的选择 |
| 5.1.2 数据来源 |
| 5.2 研究方法 |
| 5.2.1 基本研究方法 |
| 5.2.2 具体研究方法 |
| 5.3 模型设定和实证分析 |
| 5.3.1 模型设定 |
| 5.3.2 实证分析 |
| 5.4 本章小结 |
| 第六章 中俄汇率变动对双边典型农产品贸易的影响分析 |
| 6.1 中俄汇率变动对中国出口俄罗斯苹果影响的实证分析 |
| 6.1.1 中国苹果生产与出口俄罗斯现状 |
| 6.1.2 模型设定 |
| 6.1.3 数据来源 |
| 6.1.4 实证分析 |
| 6.2 中俄汇率变动对中国进口俄罗斯冻鱼影响的实证分析 |
| 6.2.1 中国从俄罗斯进口冻鱼的现状 |
| 6.2.2 俄罗斯水产品生产现状 |
| 6.2.3 模型设定 |
| 6.2.4 数据来源 |
| 6.2.5 实证分析 |
| 6.3 本章小结 |
| 第七章 结论 |
| 7.1 研究结论 |
| 7.2 政策建议 |
| 7.3 研究的局限性及展望 |
| 参考文献 |
| 附录1 |
| 致谢 |
| 攻读学位论文期间发表文章 |
（8）管理浮动汇率制度下的人民币汇率趋势与波动研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 选题背景及研究意义 |
| 1.1.1 选题背景 |
| 1.1.2 问题的提出 |
| 1.1.3 研究意义 |
| 1.2 研究思路与研究内容 |
| 1.2.1 研究思路 |
| 1.2.2 研究方法 |
| 1.2.3 研究内容 |
| 1.3 创新点 |
| 第二章 相关理论方法及文献综述 |
| 2.1 人民币汇率制度发展沿革 |
| 2.1.1 1979年至2005年的人民币汇率制度沿革 |
| 2.1.2 2005年至今的人民币汇率制度 |
| 2.2 汇率决定理论与汇率均衡理论综述 |
| 2.2.1 汇率制度沿革 |
| 2.2.2 传统汇率理论 |
| 2.2.3 汇率均衡理论 |
| 2.3 半参数估计研究综述 |
| 2.3.1 参数模型 |
| 2.3.2 非参数模型 |
| 2.3.3 半参数模型 |
| 2.4 本章小结 |
| 第三章 人民币汇率趋势与波动的特征及检验 |
| 3.1 人民币汇率趋势的特征及检验 |
| 3.1.1 非正态性 |
| 3.1.2 非正态性检验 |
| 3.2 人民币汇率波动的特征及检验 |
| 3.2.1 波动的长记忆性 |
| 3.2.2 波动的长记忆性检验 |
| 3.2.3 波动的聚集性 |
| 3.2.4 波动的聚集性检验 |
| 3.3 本章小结 |
| 第四章 基于k-GMDH模型的人民币汇率趋势分析 |
| 4.1 引言 |
| 4.2 汇改后的人民币汇率序列及其预处理 |
| 4.3 人民币汇率趋势模型的构建 |
| 4.3.1 GMDH算法研究现状 |
| 4.3.2 算法结构 |
| 4.3.3 人民币汇率趋势的GMDH分析结果 |
| 4.4 人民币汇率趋势模型的改进 |
| 4.4.1 k-近邻估计 |
| 4.4.2 基于k-近邻估计的GMDH算法 |
| 4.4.3 人民币汇率的k-GMDH分析结果 |
| 4.5 本章小结 |
| 第五章 外汇干预条件下的人民币汇率波动模型 |
| 5.1 引言 |
| 5.2 人民币汇率波动模型的构建 |
| 5.2.1 人民币汇率波动序列及数据预处理 |
| 5.2.2 人民币汇率波动模型 |
| 5.2.3 人民币汇率波动的GARCH建模 |
| 5.3 外汇干预对人民币汇率的干预效果仿真研究 |
| 5.3.1 人民币外汇干预 |
| 5.3.2 外汇干预的有效性仿真模型 |
| 5.3.3 人民币外汇干预数据及预处理 |
| 5.3.4 人民币外汇干预对汇率波动的抑制效应检验 |
| 5.3.5 外汇干预情景仿真分析 |
| 5.4 本章小结 |
| 第六章 基于半参数模型的人民币汇率趋势与波动综合分析 |
| 6.1 引言 |
| 6.2 人民币管理浮动制度 |
| 6.3 人民币汇率的趋势与波动综合分析模型 |
| 6.3.1 人民币汇率的半参数模型 |
| 6.3.2 影响人民币汇率的经济变量 |
| 6.4 人民币汇率的趋势与波动综合分析模型实证 |
| 6.4.1 人民币汇率及影响变量的数据分析 |
| 6.4.2 人民币汇率的半参数估计分析 |
| 6.5 本章小结 |
| 第七章 总结与展望 |
| 7.1 全文总结 |
| 7.2 今后工作展望 |
| 致谢 |
| 参考文献 |
| 攻读博士学位期间取得的成果 |
（9）国别视角下人民币汇率制度、汇率行为对贸易收支的影响研究（论文提纲范文）
| 中文摘要 |
| Abstract |
| 目录 |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 选题背景及研究意义 |
| 1.1.1 选题背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 几个相关概念解析 |
| 1.2.1 什么是汇率制度 |
| 1.2.2 汇率制度分类 |
| 1.2.3 汇率制度要素、汇率制度转换与汇率行为 |
| 1.3 相关文献综述及评述 |
| 1.3.1 汇率制度与贸易收支的相关文献综述 |
| 1.3.2 汇率行为与贸易收支的相关文献综述 |
| 1.3.3 研究评述 |
| 1.4 研究思路及内容 |
| 1.5 研究方法 |
| 1.6 可能的创新之处 |
| 第2章 汇率制度、汇率行为与贸易收支的分析框架 |
| 2.1 汇率制度与贸易收支的理论联系 |
| 2.1.1 汇率制度要素与贸易收支的理论联系 |
| 2.1.2 汇率制度与贸易收支的关系的一般均衡模型分析 |
| 2.2 汇率升贬值与贸易余额变动的判定条件 |
| 2.3 本章小结 |
| 第3章 人民币汇率制度沿革、汇率调整与贸易收支的历史关系 |
| 3.1 计划经济时期的汇率制度与贸易收支 |
| 3.1.1 1949 年-1952 年单一浮动时期 |
| 3.1.2 1953 年-1972 年单一固定时期 |
| 3.1.3 1973 年-1980 年钉住一篮子货币的单一浮动时期 |
| 3.2 经济转轨时期的汇率制度与贸易收支 |
| 3.2.1 1981 年-1984 年内部结算价和官方汇率并存时期 |
| 3.2.2 1985 年-1993 年官方汇率和外汇调剂市场汇率并存时期 |
| 3.3 社会主义市场经济时期的汇率制度与贸易收支 |
| 3.3.1 1994 年-2005 年钉住单一美元的汇率制度时期 |
| 3.3.2 2005 年至今参考一篮子货币的汇率制度时期 |
| 3.4 本章小结 |
| 第4章 国别视角下的汇率行为与进出口价格传递 |
| 4.1 国别视角下汇率与进出口价格的变动 |
| 4.1.1 人民币汇率指标测算及走势 |
| 4.1.2 我国进出口价格指数走势分析 |
| 4.2 国别视角下汇率对进出口价格的传递系数估计 |
| 4.2.1 模型设定 |
| 4.2.2 数据来源及处理 |
| 4.2.3 出口价格模型的实证检验及结果分析 |
| 4.2.4 进口价格模型的实证检验及结果分析 |
| 4.2.5 传递系数国别异质性的原因分析 |
| 4.3 本章小结 |
| 第5章 国别视角下汇率行为的贸易收支效应 |
| 5.1 我国贸易收支变动的国别特征 |
| 5.1.1 国别进出口贸易额的走势分析 |
| 5.1.2 进出口贸易额市场分散度的变动趋势 |
| 5.2 国别视角下汇率行为对贸易收支的影响 |
| 5.2.1 理论框架 |
| 5.2.2 模型与数据 |
| 5.2.3 实证检验 |
| 5.2.4 主要结论 |
| 5.3 国别视角下汇率行为与贸易余额关系的进一步分析 |
| 5.3.1 分析方法、模型与数据 |
| 5.3.2 实证检验 |
| 5.3.3 主要结论 |
| 5.4 汇率行为与进出口市场分散度的关系检验 |
| 5.4.1 检验方法与数据 |
| 5.4.2 检验过程与结果 |
| 5.4.3 主要结论 |
| 5.5 本章小结 |
| 第6章 一篮子货币汇率制度、汇率调节与贸易收支均衡 |
| 6.1 一篮子货币汇率制度介绍 |
| 6.1.1 货币篮子的定义方法 |
| 6.1.2 钉住一篮子货币与汇率变动 |
| 6.2 贸易收支均衡与人民币篮子货币权重 |
| 6.2.1 人民币一篮子货币种类 |
| 6.2.2 贸易收支均衡目标下的权重计算方法 |
| 6.3 贸易收支均衡与人民币汇率调节 |
| 6.4 参考一篮子货币与钉住一篮子货币比较 |
| 6.5 本章小结 |
| 第7章 研究结论与政策建议 |
| 7.1 主要结论 |
| 7.2 政策建议 |
| 7.3 研究的不足之处及后续的研究方向 |
| 参考文献 |
| 攻读博士学位期间的科研成果 |
| 致谢 |
（10）人民币兑美元升值对我国服装对美贸易的影响（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景、目的与意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究目的及意义 |
| 1.2 文献综述 |
| 1.2.1 进出口价格弹性方面的国内外研究现状 |
| 1.2.2 汇率波动影响贸易差额方面的国内外研究现状 |
| 1.2.3 文献小结 |
| 1.3 研究思路及内容安排 |
| 1.3.1 研究思路 |
| 1.3.2 内容安排 |
| 1.4 论文创新点 |
| 第2章 汇率波动贸易效应的相关理论以及人民币汇率制度的演变 |
| 2.1 弹性理论 |
| 2.1.1 马歇尔-勒纳条件的具体内容 |
| 2.1.2 汇率的时滞效应 |
| 2.2 汇率波动贸易效应的其他相关理论 |
| 2.2.1 汇率波动贸易效应的货币分析法 |
| 2.2.2 汇率波动贸易效应的吸收分析法 |
| 2.2.3 凯恩斯的国民收入均衡模型 |
| 2.2.4 蒙代尔——弗莱明模型 |
| 2.3 人民币汇率制度的改革历史 |
| 2.3.1 双重汇率制度阶段 |
| 2.3.2 以钉住单一货币为基础，单一，有管理的汇率制度（1994-2005） |
| 2.3.3 以市场供求为基础的钉住一篮子货币的有管理的汇率制度 |
| 2.4 人民币兑美元的汇率变化 |
| 2.5 本章小结 |
| 第3章 我国服装行业的现状 |
| 3.1 服装行业在我国国民经济中的地位 |
| 3.2 中国服装对外贸易的自身的特点 |
| 3.3 我国服装对外贸易面临的问题 |
| 3.4 本章小结 |
| 第4章 基于弹性理论的实证与分析 |
| 4.1 弹性的概念 |
| 4.2 模型选择 |
| 4.3 模型变量及数据的选取说明 |
| 4.3.1 变量的选择 |
| 4.3.2 数据选取及处理 |
| 4.4 模型结果分析 |
| 4.5 本章小结 |
| 第5章 基于向量自回归模型的实证与分析 |
| 5.1 模型选择 |
| 5.1.1 模型的介绍 |
| 5.1.2 脉冲响应函数 |
| 5.1.3 方差分解 |
| 5.2 数据选取 |
| 5.3 实证结果分析 |
| 5.3.1 脉冲响应分析 |
| 5.3.2 方差分解 |
| 5.4 结论分析 |
| 5.5 本章小结 |
| 第6章 政策性建议 |
| 6.1 从政府层面上 |
| 6.2 企业层面 |
| 结论 |
| 参考文献 |
| 附录 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 |
| 致谢 |
| 详细摘要 |
四、1999年12月人民币外汇牌价表(中间价)（论文参考文献）
- [1]基于GARCH-Copula-CoVaR的离岸与在岸人民币市场间风险溢出研究[D]. 周俊杰. 东华大学, 2021
- [2]动态能力视角下A公司外汇风险管理案例研究[D]. 姜天宁. 大连理工大学, 2021(02)
- [3]人民币汇率变动对农民收入的影响[D]. 赵琦. 内蒙古大学, 2021(12)
- [4]美元利率汇率波动对中国经济的影响——基于美元与人民币利率汇率联动关系的实证检验[J]. 张伟伟,苗思雨. 当代经济研究, 2020(08)
- [5]人民币汇率形成机制对金融稳定影响研究[D]. 康文茹. 江西财经大学, 2020(01)
- [6]人民币期货发展研究[D]. 李良艳. 中共中央党校, 2017(06)
- [7]中俄汇率变动对双边农产品贸易影响的研究[D]. 孔凡玲. 沈阳农业大学, 2016(04)
- [8]管理浮动汇率制度下的人民币汇率趋势与波动研究[D]. 李秋敏. 电子科技大学, 2015(07)
- [9]国别视角下人民币汇率制度、汇率行为对贸易收支的影响研究[D]. 印梅. 苏州大学, 2014(09)
- [10]人民币兑美元升值对我国服装对美贸易的影响[D]. 朱小芳. 江苏科技大学, 2013(08)